szerző: Szabó Dorottya
„..a világban a véletlen uralkodik és éppen ezért van benne rend és törvény, ami a véletlenek tömegéből a valószínűségeknek megfelelően bontakozik ki.”(Rényi Alfréd)[1]
A közgazdászhallgatók egy részének bizonyosan az idősorok elemzésének elsajátítása jelenti nebulóéveinek egyik legizgalmasabb kihívását. Van abban valami misztikus, hogy valószínűségszámítási és statisztikai módszerekkel, több-kevesebb sikerrel előre tudjuk jelezni a gazdasági mutatók jövőbeli értékeit. Az ilyen jellegű számítások során a hallgatók bizonyos értelemben a hatalom ízét érezhetik a szájukban, hiszen mi jelenthetne nagyobb előjogot a jövő ismereténél? A gazdasági-társadalmi rendszer apostolainak érezhetik magukat, akiknek megvan a képességük arra, hogy a jövőbeli folyamat ismeretében a jelenben beavatkozhassanak a rendszer működésébe. Arról pedig, hogy mindezt kinek az érdekében teszik, az értékrendjük alapján hozhatnak döntést.
Az idősorelemzéskurzusokat természetes módon az idősor definiálásával kezdjük. Úgy határozhatjuk meg az idősorokat, mint valószínűségi változók időben sorbarendezett halmazait, vagy tekinthetünk rájuk úgy is, mint többdimenziós valószínűségi változókra. Az idősorok esetében van egy egyelemű mintánk, ami akkor tekinthető mintának, ha más feltételek is teljesülnek. Ezek időben sorbarendezett konkrét értékek, melyek a fentiekben tárgyalt valószínűségi változók konkrét és egyetlen realizációiként értelmezhetők. Az idősorelemzésben kétféle megközelítés terjedt el széleskörűen: a determinisztikus és a sztochasztikus idősorelemzés. A két megközelítés közti legfőbb különbség, hogy míg az előbbi szerint az idősort alakító tényezők számbavehetők, és a véletlen csupán beállítja az adott időszaki értéket, addig az utóbbi megközelítés a véletlen folyamatépítő szerepét hangsúlyozza. A véletlennek tehát kiemelt szerepe van a gazdasági folyamatokban.
Eszünkbe juthat erről a Pillangóhatás című film: az életünk rengetegféleképpen alakulhat, s csupán a véletlen műve, hogy a sorsunknak hitt változat miképp realizálódik. Magának a pillangóhatásnak az elmélete azt mondja, hogy egy dinamikus rendszer kezdeti feltételeinek apró változtatása véletlenszerű folyamatok révén nagymértékben megváltoztathatják a rendszer hosszútávú működését. Itt tehát hangsúlyosak a kezdeti feltételek, tulajdonképpen ezek együttese adja meg a folyamat alapját. A közgazdaságtani gondolkodásban azonban sztochasztikusnak mondunk olyan folyamatokat is, melyeket egyáltalán nem határoz meg a múlt. A fehér zajként emlegetett folyamatok például a véletlennek a tökéletes megjelenései, melyek egyáltalán nem támaszkodnak kiinduló, vagy múltbeli értékekre. A pontos előrejelzések elkészítéséhez a sztochasztikus folyamatokat az ökonométerek addig modellezik, míg a maradéktagot fehér zaj folyamattá nem redukálják, tehát tulajdonképpen megkeresik a folyamatok azon részét, mely tovább nem modellezhető, statisztikai eszközökkel nem meghatározható.
Bár az ökonometriai, statisztikai megközelítés az előrejelzés tekintetében jobbnak bizonyul, de nem ígér, és így nem is keres választ a sztochasztikus folyamatokat meghatározó építőkockaként értelmezhető véletlen tényezővel kapcsolatos kérdésekre. A „magyarázkodás” inkább a makroökonómusok hatásköre, akik közel egy évszázada állnak elő újabb és újabb meggyőző, illetve kevésbé meggyőző elméletekkel arról, miként működik egy nemzetgazdaság, s mi határozza meg a gazdasági mutatók időbeli alakulását. A makroökonómiai modellek implementálták a sztochasztikus megközelítést, ami a legtöbb esetben ésszerű. Gondoljunk csak arra, hogy amikor egy gazdasági szereplő optimalizálja a fogyasztását a 0. időszakban, akkor a permanens jövedelme meghatározó szempont a döntésében, azonban arról biztos információja csupán a 0. időszakra vonatkozóan van. Semmiféle garancia nincs arra, hogy a jövedelme nem változik az 1. időszakra, s mivel a jövedelemről könnyen belátható, hogy folytonos változó, így az az N világállapot, mely a következő időszakban bekövetkezhet a fogyasztó jövedelmére vonatkozóan, igen nagyszámú lehetőséget rejt magában. Az ilyen jellegű problémák megoldására a mainstream makroökonómia a racionális várakozások elméletét használja, amely szerint a fogyasztók tökéletesen racionálisak, így – mivel az egyes világállapotok valószínűségének ismeretében vannak – jövedelmük matematikai várható értékével számolnak a jövőben, tehát a makroökonómiai keretben a gazdasági szereplők a racionalitáson keresztül közelítik a helyes döntést.
A makroökonómia figyelme a 20. század második felében az üzleti ciklusok elemzésére összpontosult, és azóta is ez az egyik legfontosabb területe a tudományágnak. Az 1980-as évek sztárjai az RBC modellek voltak, mely modellek az üzleti ciklusokat, így tágabb értelemben egy ország gazdasági mutatóinak időbeli alakulását elsősorban a Solow-maradékból származtatott TFP exogén sokkjaival magyarázzák. A TFP-re sokszor teljes tényező termelékenységként is hivatkoznak, és elméletben magában foglalja nemcsak az egyes termelési tényezők kapacitáskihasználtságát, de a munka és a tőke viszonyát, a munkaszervezés hatékonyságát, vagy épp a technológia korszerűségét is. Az RBC modellek a rugalmas árak világában épültek, ami azt jelenti, hogy az árak azonnal reagálnak az exogén sokkokra. Ebben a modellkeretben a gazdasági mutatók időbeli alakulása az exogén sokkokra adott, a társadalmi jólét szempontjából optimális válaszok. Ezek a modellek tehát a véletlenről a következőket mondják: a máig rejtélyesnek mondható TFP véletlenszerű ingadozásai az üzleti ciklusok kulcsa, azonban ezen exogén sokkok kikerülhetetlenek, a folyamatokba való beavatkozás pedig felesleges, csak az optimális állapottól téríti el a gazdaságot a célzott gazdaságpolitika.
Bár az előző következtetés bizonyára sok közgazdász önérzetét sértette, de talán ennél nyomósabb, az új-keynesi DSGE modellek mellett szóló érv volt a ragadós árak empirikus tapasztalata, mely szerint az árak rövid távon nem alkalmazkodnak, és a pénzmennyiség hat a reálgazdaságra. Ebben a keretben már szükség van gazdaságpolitikusokra, akik időben felismerik a problémát, és a megfelelő gazdaságpolitikai beavatkozással meg tudják menteni a társadalmi-gazdasági rendszert a szuboptimális állapottól. A megfelelő gazdaságpolitikai beavatkozás ebben a keretben azt jelenti, hogy a monetáris politika a nominális kamatláb segítségével követi a reálkamatláb természetes rátájának a változását. A reálkamatláb természetes rátája a reálkamatlábnak az a szintje, amely mellett a kibocsátás megegyezik annak természetes rátájával, így az optimális és a valós kibocsátási szint egybeesik, a kibocsátási rés tehát nulla. Az optimális kibocsátás megegyezik a rugalmasáras kibocsátási szinttel, tehát a DSGE modellek alapján a cél az, hogy abba az állapotba juttassuk a gazdaságot, amibe az RBC modell alapján kerülne.
Ezek a modellek elsősorban azért kapták az új-keynesi jelzőt, mivel több, Keynes nevéhez fűződő megállapítást megjelenítenek, így például azt, hogy a kibocsátást végső soron a kereslet határozza meg. Véleményem szerint azonban érdemes lenne ennél többet is megőrizni Keynesből. Keynes közismerten nagy csodálója volt G.E. Moore[1] morálfilozófiai munkásságának, akit gyakran az etikai intuicionizmus egyik fontos zászlóvivőjeként emlegetnek. A 20. században az etikai intuicionizmus kifejezetten népszerű volt az angolszász analitikus filozófusok körében, akik amellett érveltek, hogy a helyes és jó döntés meghozatalához intuícióra van szükségünk. A hétköznapi értelemben vett intuícióval szemben ez a morálfilozófiai irányzat nem ösztönös döntésekként, hanem egy konzekvens kognitív folyamat eredményeként gondoltak az intuícióra. Moore[2] meglátása szerint a jó definiálhatatlan, egyszerű fogalom, melynek felismeréséhez elengedhetetlen az intuitív belátás.
A makroökonómiai modellek végső soron azt üzenik, hogy amennyiben a gazdasági szereplők következetesek, és a logika vezeti őket a döntéseikben, akkor a társadalmi optimum elérhető. Mindenki megkapja azt, ami neki jár. Mi ez, ha nem egy igazságosságkoncepció, a szereplők társadalmi szempontból helyes döntésének modellezése? Ezek a modellek azt is mondják, hogy a társadalmi optimum matematikai eszközökkel leírható, a helyes döntések meghozatala tehát nem mutat túl a számok világán. Mégis, valamiért az ökonométerek előrejelzései bizonyulnak sikeresebbnek, akik nem magyarázkodnak tovább, amint sikerült a tiszta véletlen folyamatig lecsupaszítaniuk a sztochasztikus folyamatokat.
Amit a makroökonómusok egy rendszeren kívülről jövő sokknak tekintenek, a rendszer alkotta szereplőktől függetlennek, arra az ökonométerek a folyamat meghatározó elemeként tekintenek. A makroökonómia a szereplőknek a korábbi világállapot szerint irracionális mozzanatait rendszeren kívülinek tekinti. Nem veszi figyelembe, hogy az intuíció – ami nem mond ellent a következetes gondolkodásnak – feltétele a helyes döntés meghozatalának, amire a szereplők törekednek értékrendjük alapján. Cseh Tamás Szerelmes dal című alkotásában énekli, hogy „Megfejtett világból csak téged nem értelek, // A megfejtett égbolt miattad maradt végtelen. // Mindennek árát mióta jól tudom, // A te értéked messze van, túl a számokon.”. Az intuíció egy olyan képessége a gazdasági szereplőknek, amely kívül esik a számok világán, más eszközökkel modellezhető. Az ökonometria előnye a makroökonómiával szemben, hogy elismeri az intuíció folyamatalkotó szerepét, azonban nem ismeri fel, hogy a puszta véletlennél többről van szó ezekben a folyamatokban.
Kertész Imre Sorstalanság című művének egyik fontos üzenete – a 18 éves énem olvasatában -, hogy az embernek minden esetben, mindenféle körülmény közt van választása. Kiléphet a koncentrációs tábor felé menetelő sorból, ha vállalja a fejbelövés jelentette következményeket. Ezek szerint a véletlennek nincs szerepe, minden esetben az ember jól megfontolt döntése alakítja ki az adott világállapotot. A gazdasági folyamatok döntések sorozata, mely döntések minden esetben gazdasági jelentőségükön túl egyben etikai jellegűek is. A gazdasági szereplők a jó döntések meghozatalára törekednek, a jó pedig olyan egyszerű fogalom, melynek belátáshoz intuícióra van szükségük, s mely tovább nem magyarázható, akárcsak az ökonométerek fehér zaj folyamatai egy sztochasztikus világban.
[1] Rényi Alfréd (1967): Levelek a valószínűségről, Budapest, Akadémiai Kiadó
[1] Moore nevéhez fűződik továbbá a naturalista hiba koncepciója – ami szorosan összefügg az intuíció problémájával -, mellyel leegyszerűsítve azt mondja ki, hogy a természet és az erkölcs kérdéseinek bárminemű keverése hibás. Az etika arra keresi a választ, hogyan kellene lenniük a dolgoknak, ezzel szemben a tudomány arra, hogyan vannak, következtetésképp az egyik nem adhat választ a másik kérdéseire.
[2] G.E. Moore: Principia Ethica, In Lónyai Mária (szerk.) (1981): Tények és értékek, Budapest, Gondolat Kiadó